Data scientist (модели оценки кредитного риска корп клиентов)
Требования
Местоположение и тип занятости
Компания
Описание вакансии
Условия работы
Обязанности:
Разработка моделей оценки кредитного риска для клиентов корпоративного бизнеса:
· построение моделей оценки вероятности дефолта (PD)/ аппликативные / поведенческие (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, банки и т.д.);
· построение моделей для использования в целях расчета достаточности капитала банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П) и защита разработанных моделей перед регулятором;
· построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);
· построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);
· построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);
· построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
· построение моделей на основе транзакционной активности клиента;
· построение моделей LFTPD в соответствии с требованиями МСФО 9;
· построение моделей anti-fraud, compliance;
· взаимодействие со сторонними поставщиками данных с целью тестирования возможности усиления моделей за счет внешних источников;
· построение скоринговых моделей на данных графа юридических и физических лиц.
Требования:
· высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
· понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента
· практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;
· уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;
· владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);
· опыт работы с Hadoop/Spark;
· наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;
· участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество.
Условия:
· трудоустройство согласно законодательству;
· конкурентная заработная плата;
· профессиональное обучение и развитие;
· добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
· корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
· спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
· возможность построить карьеру в ведущем банке России.