Senior Data scientist

Senior Data scientist в системный интегратор на проект крупного Банка.

Предстоит работа в масштабных проектах цифровой трансформации бизнеса и ИТ!!! 

Команда отвечает за развитие проекта, включая Data Research Platform (где бизнес-пользователи сами могут исследовать данные, собранные со всей компании), выстраивает процессы управления данными (Data Governance) и прикладывает все усилия для развития культуры работы с данными.

Создает pipeline для внедрения в промышленную среду моделей, созданных с помощью Machine Learning, обрабатывает как структурированные, так и неструктурированные данные (новостные ленты, чатботы, сканы документов), создает геоплатформу, позволяющую в пакетной и real-time режиме обрабатывать, анализировать и визуализировать данные о транзакциях, интегрирует десятки источников внешних данных для обоснованного принятия решений.

Сейчас перед командой стоят новые вызовы – расширение оперативной части, построение целевого процесса потоковой обработки и интеграция с единым корпоративным хранилищем данных. Кроме того, развивается self-service часть Data Lake и активно происходит интеграция с корпоративным каталогом данных, чтобы сделать доступным описание собранных данных в едином каталоге. Реализуются витрины данных Customer 360 на базе Data Lake и Exadata. Цель создания этих витрины – покрыть растущие потребности бизнеса (в первую очередь, розничного) в данных, увеличив их доступность для анализа и продвинутой аналитики (ML/AI) с сохранением качества.

Задачи: 

• Разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов (риск-метрик PD, LGD, EAD) оценка кредитных риск-метрик на портфельном уровне;
• Разработка методологии стресс-тестирования: разработка и внедрение моделей прямого и обратного стресс-теста кредитного риска, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов;
• Оценка риска концентрации (включая стресс-тестирование), анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка;
• Взаимодействие с внутренними и внешними клиентами со стороны бизнеса, риск-менеджмента и органов регуляторного надзора по вопросам стресс-тестирования, расчета риска концентрации, экономического капитала;
• Участие в разработке требований к ИТ реализации портфельных моделей.

Стек проекта: Python, SAS, T–SQL, Impala, Hive, Spark SQL.

Мы ожидаем от кандидатов:

• Высшее физико-математическое образование (профиль в теории вероятности и математической статистики);
• Фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики;
• Владение одним из языков/инструментов анализа данных (Python, SAS) и структурированных запросов для работ с данными (T –SQL, Impala, Hive, Spark SQL);
• Опыт работы в области риск-менеджмента (ICAAP, Basel II) 2-3 года в Банке или консалтинговой компании;
• Опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
• Опыт разработки структурных моделей оценки вероятности дефолта;
• Английский язык на уровне intermediate и выше;
• Сертификаты CFA, FRM и аналоги будут преимуществом;
• Диплом РЭШ будет преимуществом.

Условия:

• Конкурентноспособный уровень дохода;
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Гибридный график работы;
• Дополнительный выплаты и программы от компаний-партнеров.