Data scientist (разработка моделей для казначейства и рыночных рисков)

О компании и команде

• выстраивание эффективных партнерских взаимоотношений с внутренними клиентами подразделения;
• самостоятельное ведение проектов по разработке моделей: управление командой проекта, планирование, постановка задач, оценка сроков задач, контроль качества результатов, коммуникация результатов заказчику;
• поддержка и обучение коллег в команде;
• разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка;
• разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам;
• разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банка;
• прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов.

Ожидания от кандидата

• высшее образование (желательно техническое);
• опыт разработки моделей от 5-ти лет;
• хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики;
• знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;
• опыт разработки моделей на языках Python или R;
• знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R;
• опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL;
• хорошие знания английского языка;
• опыт работы в Казначействах банков или подразделениях банков по управлению рисками банковской книги будет большим плюсом;
• знание финансовых рынков, финансовых продуктов, рынков банковских продуктов, финансового риска-менеджмента;
• преимуществом будет опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue), опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL), знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа.

Условия работы

• трудоустройство согласно Законодательству;
• конкурентная заработная плата;
• профессиональное обучение и развитие;
•  добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
•  корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
•  спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
•  возможность построить карьеру в ведущем банке России.