Валидатор моделей банковской и торговой книг (Data scientist)

Наша команда занимается оценкой модельного риска и его управлением. Модельный риск возникает вследствие решений, основанных на неверных или неправильно интерпретируемых моделях и приводит к финансовым потерям, ошибочным решениям, потере репутации. У нас расширяется команда, и мы ищем сильных кандидатов на позицию Junior/Middle Data Scientist.

Мы:

• Валидируем модели Сбербанка, способные значимо повлиять на финансовый результат. Валидация = всесторонняя проверка модели, включая попытки построить лучший альтернативный алгоритм, заменить модель более простой, почелленджить подход. Модели стекаются к нам со всех уголков необъятного Сбербанка;
• Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов (в свете усложнения моделей Сбербанка особенно актуально);
• Создаем методологию и инструменты для управления модельным риском;
• Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей.

Что будешь делать ты?

• Разбираться в структуре моделей из самых различных сфер (начиная с моделей data-driven ценообразования и заканчивая NER-моделями NLP, а также моделями производных финансовых инструментов), тестировать корректность модели, челленджить подход разработчика и разрабатывать альтернативные алгоритмы;
• Исследовать и предлагать новые методы количественной оценки модельного риска (сколько потерь в деньгах принесет неоптимальная модель в эксплуатации через месяц/год?);
• Исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки;
• Автоматизировать алгоритмы валидации для внедрения в процессы автомониторинга;
• Разрабатывать и реализовывать методологию предиктивной аналитики по модельному риску.

С какими моделями мы работаем?

• Модели Банковской книги: модели поведенческих корректировок, модели оценки процентного риска, модели для управления ликвидностью, модели ценообразования для встроенных опционов, модели оценки стоимости продуктов, модели эластичности и т.д.;
• Модели операций на Глобальных рынках;
• DS модели: модели оптимального выбора спреда для конверсионных операций, модели кластеризации клиентов, модели AI оптимизации стратегий и т.д.;
• Модели Торговой книги: модели справедливой стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов (экзотические и ванильные опционы на разные классы активов, структурные продукты торговых десков), модели CVA, PFE, VaR и стресс-тестирования позиций Глобальных рынков.

Что мы ожидаем от кандидатов:

• Знание машинного обучения и статистического анализа (интересен любой опыт, важен интерес к этой области);
• Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных - знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных, можно на начальном уровне, важен интерес к этой области;
• Знание SQL, навыки работы с базами данных;
• Специфические знания для работы с моделями Торговой книги;
• Знакомство с производными финансовыми инструментами (опционы, модель Блэка-Шоулза, волатильность); можно на начальном уровне, важен интерес к области;
• Знание теории вероятностей, случайных процессов.

Чем мы отличаемся от других?

• Наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса;
• У нас можно познакомиться со всем многообразием моделей в экосистеме Сбербанка – уникальная возможность для начала карьеры в DS. В моделировании, как правило, идут разрабатывать в конкретную узкую предметную область;
• У нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска.

Условия

• Ипотека выгоднее на 4% для каждого сотрудника и льготные условия кредитования;
• Бесплатная подписка СберПрайм+;
• Скидки на продукты компаний-партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
• Крупнейшее DS&AI community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.