Разработчик С++ (Linux) для направления HFT (Junior/Middle)

Инвестиционная компания, с 2005 года специализирующаяся на алгоритмическом трейдинге, ищет разработчика С++ (Linux) для направления HFT (High Frequency Trading).

Описание проекта

Торговая HFT система состоит из нескольких компонент, исполняемых на CPU и на FPGA-плате. Неизменная часть торговой стратегии прошита в FPGA. Изменяемая часть торговой стратегии реализуется на «кастомном» движке (С++/Linux), работающем на CPU.

На первом этапе (4-6 месяцев) в задачу разработчика будет входить реализация торговых стратегий (логики торговли) на данном движке (С++/Linux). На следующих этапах планируется разворачивание этой (или подобной) HFT системы на других мировых торговых площадках.

Разработчик будет работать в команде с аналитиками, формирующими ТЗ на стратегии, и общаться с внешними специалистами, отвечающими за FPGA модуль. Разработчик должен быть в курсе всех технических аспектов решения: сетевое взаимодействие, память, PCIe-коммуникация, а также таких высокоуровневых аспектов как обработка рыночных данных, реализация торговой стратегии, вычисления.

Мы ищем разработчика C++ (Junior/Middle) предпочтительно с опытом работы в HFT-торговле. Данный вид торговли является для нашей компании долгосрочным направлением деятельности. Поэтому мы хотим видеть в своей команде разработчика, который будет «расти» вместе с проектом и в дальнейшем сможет не только работать на готовом движке, но и принимать участие в модификации (или написании нового) торгового движка для новых биржевых площадок.

Обязанности

● реализация торговых стратегий на С++ по ТЗ, а именно - реализация различных расчетов, правил размещения и снятия ордеров и т.д.

● отладка бизнес-логики торговой стратегии, запуск и мониторинг ее работы на бирже в боевом режиме

● реализация вспомогательных модулей (логирование, модификация «кастомного» бэктестера и др.)

Преимущества вакансии

● технически сложные, но решаемые задачи + помощь коллег и внешних экспертов

● возможность участия в работах по анализу данных и созданию торговых стратегий при наличии интереса

● дружная команда профессионалов (кванты, трейдеры и аналитики)

Требования

● профильное техническое образование (математика, физика, вычислительная математика) в ведущем ВУЗе (МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана и др.)

● уверенное знание С++ 14, владение templates

● владение основными средствами разработки и контроля версий под Linux: make, cmake, gcc, git

● знание алгоритмов и структур данных, умение находить решения приемлемой вычислительной сложности для возникающих в работе задач

Что будет преимуществом (но не обязательно)

● опыт работы в HFT проектах и/или понимание предметной области торговли (order book, bid/ask, исполнение ордеров в matching engine и т.д.)

● опыт работы с “железом”, в т.ч. разработки на FPGA с VHDL или Verilog

Условия

● Официальное трудоустройство

● Испытательный срок 1 месяц

● Мы готовы рассмотреть специалистов различных уровней (Junior/Middle). Заработная плата устанавливается индивидуально по результатам собеседования.

● Уютный офис в бизнес-центре (м. Алексеевская / м.Рижская)

Дополнительные материалы

Для работы в проекте Вам необходимо будет понимать, как устроена работа биржи и как с ней взаимодействовать. Вы можете ознакомиться с предметной областью по следующим ссылкам:

https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/272425/

https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/276857/

https://habr.com/ru/post/163371/

https://stackoverflow.com/questions/17256040/how-fast-is-state-of-the-art-hft-trading-systems-today