Quantitative Developer

Департамент трейдинга находится в поиске Quantitative Developer, который возглавит разработку и поддержку текущей системы ценообразования FX&Rates, внедренной в банке.

Текущий функционал включает ценообразование, рыночные данные и пользовательские интерфейсы для торговли и продаж. На этой должности вы сможете оказывать непосредственное влияние на принятие решений в торговле форекс и деривативами.

Обязанности:

∙ Исследовать, разрабатывать и внедрять модели ценообразования и управления рисками для производных инструментов, включая производные валютные и процентные деривативы (FX&Rates).

∙ Разрабатывает новые модели и внедряет численные методы в библиотеку ценообразования.

∙ Оптимизировать и улучшать существующие численные алгоритмы и модели.

∙ Работа с системой фронт-офиса Calypso – волатильность, кривые, проверка ценообразования и расчеты рисков.

∙ Сопровождение и развитие калькуляторов для трейдинга и продаж.

Требования:

∙ Степень бакалавра, магистра или доктора наук в области компьютерных наук, математики, статистики, физики, экономики или финансов.

∙ Высшее образование, ученая степень в области математики или физики.

∙ Опыт работы 5-7 лет.

∙ Практическое профессиональное знание систем количественного анализа и производных инструментов FX&Rates, включая волатильность FX и продукты волатильности ставок. Знание финансовой математики и численных методов.

∙ Опыт программирования на C#, VBA.

∙ Стать частью крупного, динамично развивающегося банка;

∙ Работу в команде единомышленников, неравнодушных к передовым технологиям и практикам;

∙ Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, обучаясь у лучших и решая сверхамбициозные задачи;

∙ Позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив;

∙ Удобное расположение офисов;

∙ Достойную и конкурентную заработную плату, квартальные и годовые премии, размер которых зависит от результатов Вашей работы;

∙ Разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, страхование для выезжающих за границу, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в фитнес-клубах и в компаниях-партнерах.