Описание вакансии
hirix — это рекрутинговый партнёр по поиску IT-талантов. Мы помогаем компаниям собирать сильные команды, а специалистам находить проекты, где их экспертиза действительно нужна. Подбираем в IT, Digital, AI и ведём каждого кандидата от первого контакта до оффера.
Наш заказчик расширяет команду и ищет Senior Quant/ML Researcher.
О проекте и команде:
Технологическая компания, развивающая quantitative-инфраструктуру и ML-решения для рынков цифровых активов. Проект находится на pre-launch стадии, команда специализируется на quant research, machine learning и blockchain-разработке.Задачи на этой роли:
Полный цикл исследований по краткосрочной микроструктуре, LP/хеджированию, исполнению, межплощадочным сигналам, распределению риска и смежным задачам crypto/DeFi;
Дизайн исследования: гипотеза, target/разметка, baseline, метрики, причинно корректная OOS-проверка, анализ режимов и явные критерии GO/NO-GO;
Работа с данными: поиск источников, выравнивание времени, контроль качества, построение признаков и воспроизводимые контракты данных;
ML/DL по структуре задачи; RL или другие методы последовательного управления - только когда они действительно оправданы;
Реалистичная симуляция и торговая экономика: комиссии, проскальзывание, ликвидность, задержки, adverse selection, impact, fill assumptions, хеджирование и синхронизация DEX/CEX;
Paper/shadow-стратегии, анализ sim-to-real и совместная работа с quant developer при переносе доказанных решений в production;
Инженерный стандарт исследования: воспроизводимые эксперименты, чистый Python, критичные проверки, мониторинг и дисциплинированное использование LLM/агентов.
Ожидания от кандидата:
Проверяемый опыт 2-3 Quant/ML проектов, где вы лично отвечали за существенную часть цепочки от постановки задачи и данных до проверки, кода и решения о внедрении либо GO/NO-GO;
Отличный Python и сильная инженерная база: вы сами пишете, отлаживаете и ревьюите исследовательский код;
Сильную статистику, вероятность, оптимизацию и работу с временными рядами: временную зависимость, leakage, selection bias, uncertainty и честную OOS-проверку;
Глубокое практическое понимание микроструктуры и исполнения: order book/flow, liquidity, latency, fees, slippage, adverse selection, impact, sizing и hedging;
Сильное практическое владение ML/DL для последовательных финансовых данных и способность отличать реальный сигнал от оптимизации метрики;
Высокую самостоятельность: структурировать неясную проблему, выбирать наиболее информативный эксперимент, быстро останавливать слабые гипотезы и принимать решения на основании доказательств;
Рабочее понимание структуры crypto-рынка. Прямой опыт DeFi/DEX будет плюсом, но сильный CEX/microstructure опыт может его компенсировать при быстрой адаптации.
Условия и возможности:
Полная занятость, 5/2, гибридный/удаленный формат, офис в центре Москвы;
Работа с реальным капиталом, где качество исследования, реалистичность исполнения и риск-контроль имеют прямое значение;
Прямая работа с Quant/ML, разработкой и руководством компании, высокая самостоятельность и короткий цикл обратной связи;
Небольшая команда, где сильное исследование может стать production-системой, а не закончиться презентацией;
Компенсация всех необходимых инструменты и ПО для работы.