Описание вакансии
Компания, разрабатывающая и внедряющая торговые стратегии на криптовалютных и классических рынках, находится в поисках специалистов, которые смогут применять ML/quantitative research для поиска рыночных закономерностей, генерации сигналов и построения прибыльных стратегий.
Ожидания от кандидата:
- Отличное знание Python и ML стека (NumPy, numba, PyTorch / JAX, scikit-learn);
- Сильный математический / статистический бэкграунд;
- Опыт работы с time-series / рыночными данными;
- Опыт построения, тестирования и валидации гипотез / сигналов / моделей;
- Понимание принципов торговли, анализа рынков и рыночных данных;
- Опыт research-driven разработки / анализа данных / quantitative research.
Обязанности:
- Разработка ML / quantitative моделей для прогнозирования и генерации сигналов;
- Анализ временных рядов и рыночных данных в реальном времени;
- Проверка гипотез и улучшение существующих стратегий;
- Работа с инфраструктурой research / backtesting;
- Для senior - участие в формировании новых направлений и стратегий.
Условия:
- Полностью удалённая работа из любой точки мира;
- Возможность погружения в мир HFT.