Data scientist (модели оценки кредитного риска корп клиентов) 

Обязанности:

Разработка моделей оценки кредитного риска для клиентов корпоративного бизнеса:

· построение моделей оценки вероятности дефолта (PD)/ аппликативные / поведенческие (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, банки и т.д.);

· построение моделей для использования в целях расчета достаточности капитала банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П) и защита разработанных моделей перед регулятором;

· построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);

· построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);

· построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);

· построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;

· построение моделей на основе транзакционной активности клиента;

 · построение моделей LFTPD в соответствии с требованиями МСФО 9;

· построение моделей anti-fraud, compliance;

· взаимодействие со сторонними поставщиками данных с целью тестирования возможности усиления моделей за счет внешних источников;

· построение скоринговых моделей на данных графа юридических и физических лиц.

Требования:

· высшее образование (математическое / техническое / финансовое);

· понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента

· практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;

· уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;

· владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);

· опыт работы с Hadoop/Spark;

· наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;

· участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество.

Условия:

· трудоустройство согласно законодательству;

· конкурентная заработная плата;

· профессиональное обучение и развитие;

· добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;

· корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;

· спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;

· возможность построить карьеру в ведущем банке России.