Расскажите, какие премии и бонусы платит вам работодатель. Пройти опрос (займет 5-6 минут)
Обо мне

В числе клиентов имеются известные компании, из сферы здравоохранения, биотеха, банковской и технологической индустрий.

Опыт разработки торговых Enterprise систем 6 лет, с использованием широкого технологического стека (Python, C++, C# (.Net), Java, Matlab).

Технические навыки:
Python (глубокое обучение и анализ данных, включая внедрение систем машинного обучения в бизнес клиента, R ( статистический анализ и глубокое обучение, создание интерактивных дэшбордов), проведение тестирований на исторических данных, разработка генетических советников для торговли деривативами, нейронные сети. 
Data science (прогностические модели активов, кросс-корреляция портфеля активов), предиктивная аналитика по портфелю активов.

Практические навыки использования MatLab в контексте симуляции и оптимизации систем тестирования для торговли на биржи, разработка советников на основе нейронной сети.

SQL; С++/С# разработка, оптимизация и внедрение МТС.

Опыт работы с Quik, Qpile, Bloomberg, большой опыт разработки API, в т.ч и коннекторов (FIX, Plaza II, Bloomberg API, FX derivative, Poloniex API, Bitfinex). 

NumPy, SciPy, scikit-learn, Keras, Theano, Tensorflow, pandas, Quantlib, PyTorch

Профиль на LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mikhailsmurov

Обладаю широкой экспертизой по созданию комплексных систем для торговли деривативами в хедж-фонде, инвестиционном банке, а также построению архитектуры системы по учету и управлению рисками и лимитами (Collateral management).

Реализовал множество проектов по направлению HFT трейдинга в рамках крупных компаний, поэтому пониманию как работает бизнес изнутри, т.к общаюсь напрямую с заказчиком занимаясь сбором бизнес-требований и спецификаций и заканчивая работу по внедрению продукта для нужд компании совместно с Product manager и техлидами направлений, прорабатывая архитектуру продукта и его монетизацию. 

Кроме того занимаюсь разработкой профессионального курса по риск-менеджменту и Data science для известного онлайн-университета, который готовится к предстоящему запуску.

Опыт работы
Индивидуальное предпринимательство
Москва
Team Lead (Technical Product), Project CTO
Сентябрь 2018 — По настоящее время (1 год и 10 месяцев)

Руководство группой аналитиков, разработчиков, системными инженерами и тестировщиками ПО (12 человек);
Создание архитектуры торговой платформы включая оптимизацию сетевых сокетов и дизайна программной инфраструктуры;
Тестирование многопоточных приложений и платформы на отказоустойчивость с учетом масштабирования на разные пулы задач;
Разработка библиотек и модулей по прайсингу свопов, процентных ставок и экзотических инструментов, включая собственные тесты и нативную библиотеку реализованную на Matlab;
Оптимизация всего процесса начиная от прототипирования в Axure и Figma и заканчивая тестовыми запусками и портированием на кроссплатформы (Win, Linux).




Создание торгового ПО по учету лимитов и рисков (Collateral management, Treasury) в качестве проп-решения для банков и trading desk's реализованного на Java и С++, включая функционал для бектестирования (обработчик событий Matlab, аналитический модуль - Python) с нативным API и возможностью подключения на текущий момент к NYSE, CME и получению stream quotes от Bloomberg.

Продукт находится в стадии тестирования, проведены нагрузочные сессии, документация вся официальная, будут получены необходимые лицензии и сертификации.

C учетов имеющегося функционала, система имеет возможность использовать историю сделок за 30 лет, в сценарии заложены и стрессовые периоды, скорость исполнения на уровне hft серверов и приводов, т.к крутится в облаке и имеет ряд оптимизационных движков (для обработки событий, расчетов и данных).

Private hedge fund (NY, remote)
Нью-Йорк
high frequency trader
Январь 2017 — Август 2018 (1 год и 8 месяцев)

quantitative developer, high frequency trading group1. Разработка архитектуры торговой платформы, включая весь процесс ( от торгового модуля до готового продукта);
2. Сопровождение готового решения, включая доработку, написания ТЗ, описания архитектуры и микропроцессов (ML, reinforcement learning, genetic, predictive price module);
3. Оптимизация и улучшение производительности системы;
4. Проведение исследований для поиска рыночных неэффективностей, и анализа подозрительных сделок;
5. Построение опционной платформы (API, торговая архитектура, переключаемый интерфейс (spread betting)).

Prop trading
Москва
Quant developer
Сентябрь 2013 — Январь 2017 (3 года и 5 месяцев)

1. Разработка собственных торговых систем для алгоритмической торговли;
2. Бектестирование, внедрение торговых алгоритмов (Python, C# (derivative pricing));
3. Создание торговых алгоритмов на основе машинного обучения и нейронных сетей;
4. Разработка платформ для спортивного беттинга с использованием гибкого интерфейса (опционный модуль).

Высшее образование
Колумбийский университет
Нью-Йорк
Факультет: Engineering and Applied Science
Август 2015—Ноябрь 2015 (3 месяца)

Financial engineering and development new structural products

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва
Факультет: Финансово-экономический
Сентябрь 2009—Июнь 2014 (4 года и 9 месяцев)

Государственные финансы